Aufgaben
1. Risikomodellierung der Kapitalanlagen unter Solvency II
2. Risikomodellierung der Kapitalanlagen für die ökonomische Steuerung
3. Ad hoc Analysen der Risikopositionen unseres Bond/ Aktien/Derivateportfolios
4. Bewertung des Bond/Aktien/Derivateportfolios und Validierung der Bewertungsroutinen
5. Entwicklung eigener Risikomanagementtools (u.a. Python, VBA)
6. Begleitung Einführung neuer Produkte
Erwartungen
7. Hochschulstudium im Bereich Wirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Mathematik oder eine vergleichbare Qualifikation
8. Finanzmarktspezifische Englischkenntnisse
9. IT-Affinität (SQL, VBA)
10. Kenntnisse der Finanzmarktinformationssysteme Refinitiv oder Bloomberg
11. Ausgeprägte Kommunikationskompetenz und Teamfähigkeit