Einstellung: laufend, nach Absprache
Dauer: drei bis sechs Monate
Arbeit von besonderem Wert: Ihr Einsatz bei uns
* Sie erhalten einen Einblick in den Bereich der Finanzstabilität und unterstützen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei makroprudenziellen Analysen
* Sie arbeiten im Bereich der Überwachung struktureller Risiken im Bankensystem mit, darunter fallen u. a. Too-Big-To-Fail- und Too-Many-To-Fail -Risiken, stabilitätsrelevante Effekte des Wettbewerbs, Ansteckungseffekte aus der Vernetzung von Banken und das Thema digitales Zentralbankgeld
* Sie arbeiten zum Thema der systemischen Liquiditätsrisiken und entwickeln die zugrundeliegenden Datensätze und Programme weiter
* Sie unterstützen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung bei der Weiterentwicklung theoretischer oder empirischer Modelle
Besondere Werte: Ihre Qualifikationen
* Master- oder PhD -Studierende der Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik, (Wirtschafts-) Mathematik o. ä.
* Mindestens 4. Fachsemester
* Interesse an quantitativen und empirischen Methoden
* Finanzmathematische Kenntnisse von Vorteil
* Kenntnisse von Stata und / oder Matlab oder ähnlicher Produkte sind wünschenswert
* Interesse an Fragestellungen der Finanzstabilität
Wertvolle Arbeit verdient besondere Vorteile
Vergütung & Perspektiven
internationales Arbeitsumfeld, abwechslungsreiche Aufgaben, nationale und internationale Austauschmöglichkeiten, Vergütung abhängig von Ihrer Qualifikation
New Work
Homeoffice -Möglichkeiten, kollegiale und wertschätzende Arbeitsatmosphäre, Arbeitszeit: 39 Stunden/Woche, flexible und planbare Arbeitszeiten
Zusatzleistungen
Betriebsrestaurant, gute Verkehrsanbindung (Bus & Bahn), zentrale Lage