Ihre Aufgaben
1. Nach einer strukturierten Einarbeitung übernimmst Du die methodische und technische Betreuung und Weiterentwicklung der makroökonomischen Modelle zur Ableitung von Stressparametern (PD, LGD). Dies beinhaltet u.a. auch die Integration von ESG-Aspekten in das Kreditrisiko.
2. Ein regelmäßiger Bestandteil Deiner Tätigkeit ist in diesem Kontext die Mitwirkung bei der Ermittlung von Risikokennzahlen sowie deren Reporting.
3. Neben den Regeltätigkeiten unterstützt Du Projekte rund um das Thema Kreditrisiko
Ihr Profil
4. Du verfügst über gute Kenntnisse der Methoden zur Quantifizierung des Adressenausfallrisikos.
5. Deine guten Kenntnisse in der statistischen Programmierung (bevorzugt SAS) sowie Deine Erfahrungen im Umgang mit MS-Office (Excel, Access), SQL ergänzen Deine praktischen Erfahrungen.
6. Dein quantitativ ausgerichtetes Studium (Mathematik, Naturwissenschaften, VWL, BWL) mit gutem Abschluss ergänt Deine Qualifikation.
7. Du stellst Dich gerne neuen Herausforderungen und bist in der Lage, Neuerlerntes schnell anzuwenden.
8. Du arbeitest gern im Team, bis ergebnisorientiert und berücksichtigen dabei auch verschiedene Interessen.