Die Entwicklung von Kreditrisiko-Modellen ist eine faszinierende Herausforderung, die mathematische Präzision mit wirtschaftlichem Verständnis verbindet. Es ist eine Kunst, aus Zahlen und Daten Muster zu erkennen und Vorhersagen zu treffen, die weitreichende finanzielle Entscheidungen beeinflussen. Bei uns entwickelst du Modelle unter Verwendung modernster Methoden und Technologie, die nicht nur theoretisch fundiert, sondern auch praktisch angewendet werden. Sie dienen zur Vorhersage von Ausfallraten und Verlusten und sind die Basis für die Berechnung relevanter Risikokennzahlen, die für die Steuerung der Bank von zentraler Bedeutung sind. Damit leisten wir einen essenziellen Beitrag zur Sicherstellung der Stabilität der Commerzbank.
1. Entwicklung und Pflege von Kreditrisikomodellen zur Bewertung der Bonität von Privat- und Firmenkunden, namentlich Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD), erwarteter Verlustquoten (LGD), Exposure bei Ausfall (EaD), Sicherheitenerlösquoten.
2. Durchführung von Datenanalysen und statistischen Auswertungen zur Risikobeurteilung.
3. Unterstützung bei der Implementierung der Methoden.
4. Intensive Zusammenarbeit mit unterschiedlichen internen und externen Stakeholdern (u.A. Geschäftssegmente, interne und externe Prüfer)
5. Erstellung von Analysen, Berichten und Präsentationen u.A. für das Management.
6. Abgeschlossenes Studium in Mathematik, Statistik, Wirtschaftswissenschaften oder einem verwandten Feld mit quantitativer Ausprägung
7. Erfahrung in der Modellierung von Kreditrisiken, vorzugsweise im Bankensektor von Vorteil
8. Fundierte Kenntnisse in statistischer Software und Programmiersprachen wie z.B. Python oder R
9. Analytisches Denkvermögen und Problemlösungskompetenz
10. Teamfähigkeit und ausgeprägte Kommunikationsstärke