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Aufgaben
In dieser Position sind Sie verantwortlich für die Überprüfung und Weiterentwicklung bestehender IRB Kreditrisikomodelle für die PD- und LGD-Schätzung. Sie entwickeln und validieren Modelle im Marktrisikobereich für die interne Anwendung und analysieren große Datenmengen zur Unterstützung der Modellweiterentwicklung, -validierung und -prüfung. Des Weiteren arbeiten Sie eng mit verschiedenen Abteilungen zusammen, um die Modellfunktionalität und -effizienz sicherzustellen und kommunizieren die Ergebnisse adressatengerecht an interne und externe Stakeholder.
Anforderungen
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium in Mathematik, Statistik, Finanzwesen oder einem verwandten quantitativen Bereich. Fundierte Kenntnisse in der Entwicklung und Validierung von IRB Kreditrisiko- und Marktrisiko-Modellen sind erforderlich. Darüber hinaus zeichnen Sie sich durch starke analytische Fähigkeiten, Problemlösungskompetenz, hohe Eigeninitiative, Neugierde, Teamfähigkeit und ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten aus. Ein analytisches und strukturiertes Denken mit ausgeprägter Affinität für quantitative Verfahren rundet Ihr Profil ab.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Kontakt:
Ewan Gattiker
e.gattiker@adato.ch
Tel: +41522692324