Ihre Aufgaben
1. Nach einer strukturierten Einarbeitung übernimmst du die methodische Betreuung einzelner Ratingverfahren und stehst dabei im engen Kontakt mit den Anwendern und unseren Pooldienstleistern RSU und S-Rating.
2. Darüber hinaus wirkst du aktiv bei der methodischen und technischen Weiterentwicklung des Kreditportfoliomodells sowie der makroökonomischen Modelle für das Stresstesting mit. Die Ratingverfahren sind hierbei zentrale Inputmodelle.
3. Zu deinem verantworteten Themengebiet erstellst du quantitative Analysen und wirkst beim Reporting mit.
4. Mit deinem fundierten Fachwissen trägst du insgesamt aktiv zur Verbesserung und Implementierung von Kreditrisikomodellen bei, um die Leistungsfähigkeit unserer Bank zu steigern.
Ihr Profil
5. Du hast ein quantitativ ausgerichtetes Studium (Mathematik, Naturwissenschaften, VWL, BWL) mit gutem Abschluss absolviert.
6. Du verfügst über gute Kenntnisse der Methoden zur Quantifizierung des Adressenausfallrisikos.
7. Du verfügst über gute Kenntnisse in der statistischen Programmierung (bevorzugt SAS) sowie erfahren im Umgang mit MS-Office (Excel, Access), SQL.
8. Du stellst dich gerne neuen Herausforderungen und bist in der Lage, Neuerlerntes schnell anzuwenden.
9. Du erarbeitest Ergebnisse gerne im Team und berücksichtigst dabei auch verschiedene Interessen.