Was Sie mitbringen
* Abgeschlossenes Masterstudium mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt, z.B. Mathematik oder Physik
* Idealerweise erste Berufserfahrung oder Praktika im Risikomanagement für Kreditrisiken oder in der quantitativen Modellentwicklung sowie erste Kenntnisse der Bankregulierung
* Analytische und strukturierte Arbeitsweise mit hoher Lösungsorientierung
* Hohe Affinität zu Daten und Erfahrung mit statistischen Modellen
* Idealerweise Programmiererfahrung, z.B. in Python oder R
* Ausgeprägte Hands-on-Mentalität und Freude an der Teamarbeit
* Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (Word, Excel, PowerPoint) runden Ihr Profil ab
Ihre Aufgaben
* Überwachung des wachsenden Kreditportfolios der Bank und der daraus resultierenden Risiken. Sie leiten Maßnahmen für das Kreditrisikomanagement aus Ihren Analysen ab.
* Entwicklung und Validierung innovativer datengetriebener Modelle zur Schätzung von Ausfallrisiken (PD) sowie Methoden zur Schätzung von Modellparametern (EAD, LGD, CCF).
* Aktive Weiterentwicklung von Produkten.
* Kontinuierliche Weiterentwicklung von Prozessen und Systemen im Rahmen des Kreditrisikomanagements der Bank.
* Analyse und Bewertung neuer regulatorischer Anforderungen (z.B. CRR, MaRisk) und Ableitung der daraus resultierenden Handlungsanforderungen für das Management von Kreditrisiken.
* Unterstützung bei der Präsentation der Ergebnisse vor dem Management, enge Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen der Bank, insbesondere mit den Bereichen Produktentwicklung, Business Intelligence & Controlling und Treasury.