Mathematiker:in / Aktuar:in Validierung internes Risikomodell
Starte durch bei den HDI Zentralfunktionen! Die HDI Zentralfunktionen decken die organisatorischen Bereiche des Business ab. Dazu gehören unter anderem die Funktionen Personal, Innere Dienste, Einkauf, Rechnungswesen und In-/Exkasso. Wir bieten Dir die Möglichkeit, immer wieder neue Wege zu gehen und uns so gemeinsam weiterzuentwickeln.
Deine Aufgaben:
Die HDI Group betreibt im Rahmen des Versicherungsaufsichtsrechts ein internes Risikomodell zur Berechnung des Risikokapitalbedarfs nach Solvency II. Dieses wird zur Unternehmenssteuerung verwendet und kann speziell auf die unternehmenseigenen Gegebenheiten angepasst werden. Wir, die Validierung, überprüfen die Güte der Modelle unserer Konzerngesellschaften mit wirksamen statistischen Verfahren. Aus der Perspektive des Konzernrisikomanagements haben wir einen umfassenden Überblick über die Ansätze, die konzernweit zur Modellierung aller Risiken, zum Beispiel Risiken aus dem Versicherungsgeschäft, Marktrisiken, operationelle Risiken und Risiken aus Naturgefahren von den Konzerngesellschaften angewendet werden. So können wir durch unseren unabhängigen Blick ein Werturteil über die Qualität der Abbildung von Risiken für die Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen und in der internen Steuerung treffen.
1. Anwendung mathematischer Methoden und Evaluation von Daten zur Validierung des internen Risikomodells der Non-Life-Versicherungsunternehmen und der HDI Group
2. Durchführung und Weiterentwicklung quantitativer und statistischer Analysen zur Sicherstellung der Güte der Modellqualität, inkl. Dokumentation dieser Analysen in einem Validierungsbericht
3. Validierung von Inputmodellen, Modelländerungen, Modellen der Gesellschaften und des Gruppenmodells
4. Fachliche Analyse und Interpretation von Daten im Kontext gruppenrelevanter Themen (z. B. Profit and Loss Attribution, Gruppenvalidierung, Ad-hoc-Analysen zu aktuellen Fragestellungen)
5. Quartärliche Analyse und Plausibilisierung der Zulieferungen der Gesellschaften zum internen Modell der Gruppe
6. Konzeptionelle Weiterentwicklung des Non-Life-Risikomanagements auf Konzernebene
7. Enge Zusammenarbeit und Stakeholdermanagement mit Gesellschaften und anderen Konzernabteilungen
8. Vertretung des Konzernrisikomanagements gegenüber der BaFin zu Themen der Non-Life-Modellierung/-Validierung
Dein Profil:
9. Abgeschlossenes Masterstudium der Mathematik, Physik oder eine vergleichbare Qualifikation mit quantitativer Ausrichtung (z. B. Volkswirtschaftslehre mit Spezialisierung Banken/Finance, Informatik, Data Science
10. Erste Berufserfahrung im Aktuariat oder Risikomanagement in der Erst- oder Rückversicherung von Vorteil
11. Interesse an der Ausbildung zum/zur Aktuar:in (DAV oder andere Organisation unter der IAA)
12. Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Zahlenaffinität und Problemlösungskompetenz sowie Interesse daran große Datenmengen zu evaluieren, es besteht die Möglichkeit zur Ausbildung als Certified Actuarial Data Scientist (CADS) oder Certified Enterprise Risk Actuary (CERA)
13. Fundierte Kenntnisse der Statistik und Stochastik
14. Praktische Erfahrungen in einer oder mehreren zur Datenanalyse genutzten Skript- bzw. Program