Für diese abwechslungsreiche Position suchen wir eine flexible Persönlichkeit mit starker Affinität zum Arbeiten mit Risiko- und Finanzdaten. Persönlich punktest du mit dem richtigen Mix aus Hands-on-Mentalität und Teamgeist. Du übernimmst gerne Verantwortung für deine Arbeit und hast dein Ziel stets im Blick? Dann sagen wir: Herzlich willkommen bei der Aareal Bank Group.
Darauf kannst du dich freuen:
* In dieser Position obliegt dir die Validierung unserer Modelle im Kapitalmarktumfeld mit Fokus auf Themen wie Marktrisiko, IRRBB, CSRBB, Full-Fair-Value-Modelle, Bewertung und Marktdatenvalidierung
* Konkret übernimmst du Verantwortung für die Durchführung der Validierung sowie den Follow up-Prozess der Handlungsempfehlungen – auch die fortlaufende Weiterentwicklung der Validierung unter Einbeziehung regulatorischer Anforderungen wissen wir bei dir in den richtigen Händen
* Des Weiteren beurteilst du die Initialvalidierungspflicht für Modelländerungen
* Deine Ergebnisse kommunizierst du eigenständig gegenüber den Gremien
* Durch den fachlichen Austausch, z.B. über Kolloquien, trägst du zur Aus- und Weiterbildung des Teams bei
* Die aktive Begleitung interner und externer Prüfungen runden dein Aufgabenfeld ab
Darauf können wir uns freuen:
* Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit quantitativem Schwerpunkt, z.B. Mathematik, Physik, Statistik oder einer vergleichbaren Fachrichtung
* Praktische Erfahrung in der Validierung oder Modellierung von ökonomischen und ertragsorientierten Modellen im Markt- und Zinsänderungsrisiko, Bewertungsmodellen für Kapitalmarktinstrumente sowie im Umgang mit Marktdaten und Zins-/Spreadkurven
* Kenntnisse in den einschlägigen regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen
* Routiniert im Umgang mit Excel, Access und R
* Ein Plus, kein Muss: Erfahrungen in Summit, SAP BI und Python sowie in der Umsetzung von BCBS 239